で、せっかくなので宣伝させて下さい。上記の枠組みを実用に供し、リスク管理を行いたいと考えられる機関投資家の皆様、ご相談をいつでも承っております。

このモデルが明らかにする課題のひとつは、そもそもリスクは主観的で、投資家に固有であることについての取り扱いだ。典型的なものとしては、例えば為替。トヨタ株式を構成するリスクは、我々のように日本に住む投資家と北米に住む投資家とでは、当然変わっ…

残高は、必ずしもリスクを表現しない。またリスクは、必ずしも残高を伴わない。 リスク推定とリターン予測から、それぞれの投資対象に配分する残高を決めようというのが、マーコヴィッツのポートフォリオ最適化の枠組みだった。また世界中の資金調達の残高と…